ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

هل يعتبر إختبار GARCH أحسن ممثل لتقلبات أسعار البترول ؟

دراسة استقرارية سلاسل أسعار البترول 

إزالة المركبات الفصلية إن وجدت 

استخدام برنامج eviews في عملية التنبؤ

دراسة معنوية المقدرات والقول ما إذا كان اختبار GARCH هو الأمثل للإظهار الجيد لذبذبات الأسعار 

user-image
تم إضافة السؤال من قبل abdelkadir chouieur , administrateur , agent commercial , Ministère des Finances ,Naftal Algérie (chlef)
تاريخ النشر: 2016/10/19
abdelkadir chouieur
من قبل abdelkadir chouieur , administrateur , agent commercial , Ministère des Finances ,Naftal Algérie (chlef)

الجواب في الكمنت ؟؟ ههههه 

أنا سألت بناء على تلك النقاط هل يمكن اعتبار الاختبار ممثلا جيدا لتقلبات سعار البترول

سؤال لمن جرب الاختبار وتلك خطوات الاختبار فقط .

MONA HOSNY GAD ALI GAD
من قبل MONA HOSNY GAD ALI GAD , أستاذ الاقتصاد المساعد - عضو مركز الزراعات التعاقدية ,Economist,Senior Research Analyst , , معهد بحوث الاقتصاد الزراعي -مركز البحوث الزراعية -وزارة الزراعة+ مركز الزراعات التعاقدية

يفضل تقدير سيجما في التقلبات السعرية لقياس والتوقع بالازمات

 

HAROUN LACHI
من قبل HAROUN LACHI

اختبار GARCH يستخدم في نماذج الانحدار الذاتي المشروطة لاختبار تجانس التباين (ثبات التباين)، كما يعتبر نموذج GARCH تعميم لنموذج ARCH، تم تقديمه من طرف Bollerslev سنة 1986، وهو عبارة عن تعميم اختلاف التباين الشرطي ذي الانحدار الذاتي لعوائد المحافظ المالية في الوهلة الاأولى، ثم أدخل بعد ذلك هذا الاختبار في مجالات أخرى كاستهلاك الطاقة، يكمن استعماله لدراسة تقلبات أسعار البترول، وذلك باستخدام البيانات التاريخية لاسعار البترول

مستخدم محذوف‎
من قبل مستخدم محذوف‎

الجواب في الكمنت -الجواب في الكمنت -

المزيد من الأسئلة المماثلة