Register now or log in to join your professional community.
في نموذج الآثار الثابتة (FEM)، يتم التعامل مع الآثار المقطعية (iμ) أو الزمنية (tγ) كقواطع تعبر عن الاختلافات الفردية – وهي الدول الإسلامية - أو الزمنية – وهي فترة الدراسةم-م - أي أن النموذج يسمح بوجود قواطع تتفاوت حسب كل دولة إسلامية، أو حسب كل فترة زمنية (كل سنة)، وذلك من اجل احتواء العوامل والآثار غير الملحوظة، سواء أكانت ذات بعد مقطعي أم زمني، والتي في الواقع هي متغيرات غير ملحوظة، إلا أنها تؤثر في حجم التجارة البينية (TRD).ولتقدير هذه القواطع أو الثوابت تُستخدم متغيرات صورية بعدد (n-1) لتمثيل الدول وعدد (t-1) لتمثيل السنوات. ويعتمد نموذج الآثار الثابتة على افتراض، مفاده أن هذه الآثار الخاصة بالدول، أو تلك الخاصة بالسنوات مرتبطة بالمتغيرات التفسيرية أو على الأقل بإحداها – وهي محددات التجارة البينية(cov(Xit,µi and gt) ≠0).
على خلاف نموذج (FEM)، يتعامل نموذج الآثار العشوائية (REM) مع الآثار المقطعية (µi) والزمنية (gt) على أنها معالم عشوائية، وليست معالم ثابتة، ويقوم هذا الافتراض على أن الآثار المقطعية والزمنية هي متغيرات عشوائية مستقلة بوسط يساوي صفر وتباين محدد (finite)، وتضاف كمكونات عشوائية في حد الخطأ العشوائي للنموذج. ويقوم هذا النموذج على افتراض أساسي: وهو عدم ارتباط الآثار العشوائية مع متغيرات النموذج التفسيرية. وبمقارنته مع (FEM)، فان نموذج الآثار الثابتة يفترض أن كل دولة أو كل سنة تأخذ قاطعاً مختلفاً، في حين أن نموذج الآثار العشوائية يفترض أن كل دولة أو كل سنة تختلف في حدها العشوائي. وفي حالة وجود كلا الآثار الزمنية والمقطعية في نموذج الآثار العشوائية، فيشار إليه أحيانا كنموذج مكونات الخطأ (error components model) أو مكونات التباين، نظراً لان الآثار العشوائية يتم تضمينها داخل حد الخطأ العشوائي، ولذلك يصبح حد الخطأ العشوائي في نموذج (1) كالتالي:
ويفترض نموذج (REM) أن تحقّق هذه المكونات الفروض التالية: ، ، ، وأن تكون مستقلة عن بعضها، وكذلك غير مرتبطة بالمتغيرات التفسيرية: cov(Xit, µi and gt) =0.
ولاختيار طريقة التقدير المناسبة لبيانات الدراسة، يتم عادة البدء بالتأكد من وجود تلك الآثار غير الملحوظة (unobserved heterogeneity)، بمعنى هل هناك فعلا اختلافات بين الدول الإسلامية (µi) أو عبر الفترات الزمنية للدراسة (gt)؟ من اجل تطبيق طرق تقدير البانل (FEM) و (REM)، وهنا يتم اختبار النموذج بقاطع لكل دولة مقابل نموذج بقاطع مشترك، وفرض العدم هو افتراض التجانس (قاطع مشترك): (H0: μ1= μ 2….= μ N ) وبالنسبة للآثار الزمنية : (H0: γ1= γ2….= γT)، ويتم اختبار فرض العدم باستخدام إحصائية (F) وفق الصيغة:
حيث معامل التحديد لنموذج الآثار الثابتة، و معامل التحديد لنموذج القاطع المشترك. وفي حالة معنوية نموذج الآثار الثابتة (FEM)، تتم المفاضلة بينه وبين نموذج الآثار العشوائية (REM) باستخدام اختبار (Hausman test)، وينصب الاختبار على ما إذا كان هناك ارتباط بين المتغيرات التفسيرية والآثار غير الملحوظة، وتحديداً يختبر مقدرات النموذجين في ظل فرض العدم (H0): بان مقدّرة الآثار العشوائية متسقة (consistent) وكفأه (efficient)، مقابل الفرض البديل (H1): بان مقدّرة الآثار العشوائية غير متسقة. ويستخدم الاختبار إحصائية (H) التي لها توزيع (X2)، بدرجة حرية (k)، وفق الصيغة التالية:
فإذا كانت قيمة الإحصائية كبيرة فهذا يعني أن الفرق بين المقدرتين معنوي، وعليه يمكن رفض فرض العدم القائل بان الآثار العشوائية متسقة، والقبول بنموذج الآثار الثابتة، أما إذا كانت القيمة صغيرة وغير معنوية، فيكون نموذج الآثار العشوائية هو الأنسب.
() الدول هي: الجزائر، البحرين، بوركينافاسو، الكامرون، مصر، اندونيسيا، إيران، الأردن، ماليزيا، مالي، المغرب، نيجيريا، عمان، باكستان، سيراليون، تونس، تركيا، أوغندا.
() بيانات الدراسة مستمدة من إحصاءات مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRTCIC)، مرجع سابق.
() هناك متغيرات هامة في تحديد التجارة البينية مثل الضرائب والقيود الجمركية، إلا انه لا يتوافر بيانات كافية عن الدول وكذل عبر فترة الدراسة.
() William H. Greene, ECONOMETRIC ANALYSIS: Chapter Model for Panel Data,5th. ed. Prentice Hall,. p..
