Register now or log in to join your professional community.
دراسة استقرارية سلاسل أسعار البترول
إزالة المركبات الفصلية إن وجدت
استخدام برنامج eviews في عملية التنبؤ
دراسة معنوية المقدرات والقول ما إذا كان اختبار GARCH هو الأمثل للإظهار الجيد لذبذبات الأسعار
الجواب في الكمنت ؟؟ ههههه
أنا سألت بناء على تلك النقاط هل يمكن اعتبار الاختبار ممثلا جيدا لتقلبات سعار البترول
سؤال لمن جرب الاختبار وتلك خطوات الاختبار فقط .
يفضل تقدير سيجما في التقلبات السعرية لقياس والتوقع بالازمات
اختبار GARCH يستخدم في نماذج الانحدار الذاتي المشروطة لاختبار تجانس التباين (ثبات التباين)، كما يعتبر نموذج GARCH تعميم لنموذج ARCH، تم تقديمه من طرف Bollerslev سنة 1986، وهو عبارة عن تعميم اختلاف التباين الشرطي ذي الانحدار الذاتي لعوائد المحافظ المالية في الوهلة الاأولى، ثم أدخل بعد ذلك هذا الاختبار في مجالات أخرى كاستهلاك الطاقة، يكمن استعماله لدراسة تقلبات أسعار البترول، وذلك باستخدام البيانات التاريخية لاسعار البترول
